Le trading en bourse peut être difficile, surtout compte tenu de la variété des indicateurs techniques accessibles aux traders. L’indice de dynamique stochastique (SMI) est un indicateur moins connu mais extrêmement puissant.
Le indice de moment stochastique est un indicateur technique que les traders utilisent pour identifier les signaux d’achat et de vente potentiels sur le marché. Au lieu de lire le cours de clôture de l’actif comme indicateur stochastique standard, le SMI calcule le cours de clôture sur la base de la moyenne de la fourchette haute/basse. Explorons cet article en détail.
Qu’est-ce que l’indice de dynamique stochastique
L’oscillateur stochastique est calculé en comparant le cours de clôture d’un actif à sa fourchette de prix sur une période spécifiée. La fourchette de prix représente la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas à la fois.
L’oscillateur stochastique génère les lignes %K et %D. La ligne %K affiche le cours de clôture actuel en pourcentage de la fourchette de prix pour une période donnée, généralement 14 jours. La ligne %D est une moyenne mobile de la ligne %K, généralement calculée comme une moyenne mobile simple sur 3 jours.
Paramètres de l’indice de dynamique stochastique
Ces oscillateurs sont également appelés indicateurs de survente et de surachat.
Vous devrez faire attention aux deux lignes %D et %K qui se trouvent ici :
%K est généralement fixé à 5 et indique les principaux changements de prix (ligne lente).
%D est la ligne rapide, une simple moyenne mobile du %K, qui est définie sur 3.
Ces deux lignes oscillent entre les valeurs de +100 et -100. La ligne 0 représente le point médian de la fourchette haute/basse de notre période d’observation.
Un niveau supplémentaire, +/- 40, est celui où les traders identifient un marché comme étant suracheté ou survendu.
+40 est considéré comme un surachat
-40 est considéré comme survendu
Vous verrez un surlignement vert et une ligne de surcharge rouge. Lorsque le cours de clôture actuel est supérieur à la moyenne du haut/bas, vous verrez un rendement positif sur le SMI.
Si le graphique de clôture actuel est inférieur à la moyenne du haut et du bas, vous obtiendrez un graphique de rendement négatif.
Trader avec l’indice Stochastic Momentum
Lorsque vous utilisez SMI, vous utiliserez trois principaux commerce stratégies :
- Survendu et suracheté
- Traversées de lignes
- Divergence SMI
Comment calculer l’indice de dynamique stochastique
Le calcul de l’indice de moment stochastique comporte diverses étapes méthodiques. Voici les étapes suivantes ci-dessous :
- Calculer le prix médian
Pour calculer le prix médian, il s’agit de la moyenne du plus haut et du plus bas sur une période donnée.
Prix médian = (le plus haut + le plus bas) / 2
2. Déterminez la distance par rapport à la médiane
C’est l’étape méthodique du calcul de la distance par rapport au prix médian.
Distance = Cours de clôture − Cours médian
- Calculer les distances lissées
Pour lisser les données et éliminer le bruit, utilisez une moyenne mobile simple (SMA) sur la distance.
Distance lissée = SMA (Distance, période)
- Calculer la plage des hauts et des bas
Déterminez la plage entre le plus haut et le plus bas sur la même période :
Plage haute – basse = la plus élevée – la plus basse
- Lisser la plage haute-basse
De même, utilisez le SMA dans la plage haut-bas pour le lisser :
Plage lissée = SMA (plage haute – basse, point)
- Calculer le SMI
Pour calculer la valeur SMI préliminaire, utilisez la distance et la plage lissées :
SMI = 100 × Plage lissée / Distance lissée
- Lisser le SMI
Enfin, lissez la valeur SMI initiale avec un autre SMA pour obtenir l’indice de dynamique stochastique final.
SMI (final) = SMA (SMI, période du signal)
De cette manière, les traders peuvent identifier le potentiel des signaux de trading.
Conclusion
L’indice de dynamique stochastique (SMI) est un indicateur utile. Il fournit des informations détaillées sur dynamique du marché. Cela permet également aux traders de mieux comprendre les mouvements de prix et les moments tournants potentiels. Le SMI améliore l’oscillateur stochastique standard en donnant une mesure plus fine et plus sensible de la dynamique du marché.
